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第1章 金融工程概论1

学习目标1

1.1金融工程基本概念1

1.2金融工程与金融工具2

1.3金融工程与无套利分析法2

1.4金融工程与积木分析法3

1.5本书的结构7

思考与练习8

第2章 远期工具及其配置9

学习目标9

2.1远期合约9

2.2远期合约的定价18

2.3远期交易的种类23

2.4远期交易的应用37

思考与练习43

第3章 期货工具及其配置44

学习目标44

3.1期货交易概述44

3.2期货价格56

3.3期货交易策略61

3.4商品期货72

3.5利率期货77

3.6股票指数期货90

3.7外汇期货98

3.8期货工具案例分析102

思考与练习109

第4章 期权工具及其配置110

学习目标110

4.1期权交易概述110

4.2期权定价116

4.3期权交易策略128

4.4外汇期权140

4.5利率期权144

4.6股票指数期权148

4.7股票期权151

4.8期货期权155

4.9奇异期权158

4.10期权工具、案例分析——外汇期权宝162

思考与练习163

第5章 互换工具及其配置164

学习目标164

5.1互换交易的概念、产生及国际互换市场的发展164

5.2互换交易的基本种类170

5.3互换交易的其他品种177

5.4互换交易的金融合约分析184

5.5互换交易的定价原理189

5.6互换工具的应用策略及案例分析195

思考与练习200

第6章 商品价格风险管理201

学习目标201

6.1商品价格风险201

6.2商品价格风险管理中的金融工具202

6.3金融工具在商品价格风险管理中的应用211

思考与练习221

第7章 股票风险管理222

学习目标222

7.1股票风险222

7.2基于期货的金融工具配置与股票风险管理228

7.3基于期权的金融工具配置与股票风险管理242

7.4其他金融工具配置与股票风险管理253

思考与练习257

第8章 外汇风险管理258

学习目标258

8.1外汇风险258

8.2基于远期的金融工具配置与外汇风险管理263

8.3基于期货的金融工具配置与外汇风险管理272

8.4基于期权的金融工具配置与外汇风险管理276

思考与练习289

第9章 利率风险管理290

学习目标290

9.1利率风险290

9.2基于远期的金融工具配置与利率风险管理297

9.3基于互换的金融工具配置与利率风险管理299

9.4基于期货的金融工具配置与利率风险管理302

9.5基于期权的金融工具配置与利率风险管理310

思考与练习325

参考文献326