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第一篇 绪论3

第一章 计量经济学简介3

第一节 计量经济学的定义3

第二节 计量经济学建模的步骤分析4

第三节 计量经济学模型的应用8

本章思考练习题9

第二篇 经典线性回归模型13

第二章 回归分析的基本思想13

第一节 回归分析的含义13

第二节 总体回归函数与样本回归函数14

第三节 线性回归模型的“线性”含义22

本章思考练习题23

第三章 一元线性回归模型25

第一节 一元线性回归模型及其基本假设25

第二节 回归参数的普通最小二乘估计27

第三节 参数最小二乘估计量的统计性质31

第四节 参数最小二乘估计量的概率分布及随机项方差的估计量34

第五节 参数的显著性检验36

第六节 回归方程的显著性检验39

第七节 一元线性回归模型的预测问题45

第八节 一元线性回归模型的应用实例50

第九节 极大似然估计法53

本章思考练习题56

第四章 多元线性回归模型59

第一节 多元线性回归模型及其基本假设59

第二节 多元线性回归模型的参数估计62

第三节 参数估计量的统计性质70

第四节 参数估计量的抽样分布和随机项方差的无偏估计量72

第五节 参数的显著性检验及置信区间73

第六节 回归方程的显著性检验76

第七节 多元线性回归模型的预测79

第八节 多元线性回归模型的EViews应用实例83

第九节 多元线性回归模型的极大似然估计88

本章思考练习题89

第五章 回归模型的进一步讨论91

第一节 非线性模型的线性化91

第二节 非线性最小二乘估计方法＊94

第三节 模型的函数形式讨论97

第四节 受限最小二乘回归及模型参数的稳定性检验106

第五节 其他线性和非线性约束检验方法＊116

本章思考练习题118

第三篇 违背基本假定的线性回归模型125

第六章 非球形随机项125

第一节 非球形随机项125

第二节 非球形随机项下OLS估计量的性质127

第三节 广义最小二乘法128

第四节 广义线性模型的极大似然估计法＊132

本章思考练习题133

第七章 异方差134

第一节 异方差的概念134

第二节 异方差在实际经济问题中的表现135

第三节 异方差的检验方法136

第四节 异方差模型的估计方法147

第五节 异方差模型估计方法的EViews应用实例150

本章思考练习题151

第八章 自相关153

第一节 自相关的相关概念153

第二节 实际经济问题中的自相关155

第三节 自相关的检验方法157

第四节 自相关的处理方法171

第五节 自相关模型估计方法的EViews应用实例176

本章思考练习题180

第九章 多重共线性182

第一节 多重共线性的概念182

第二节 实际经济问题中的多重共线性183

第三节 多重共线性的后果183

第四节 多重共线性的检验方法187

第五节 多重共线性的处理方法194

第六节 岭回归估计＊198

第七节 主成分分析200

本章思考练习题208

第十章 随机性解释变量210

第一节 随机性解释变量210

第二节 随机性解释变量的后果及判断方法213

第三节 工具变量法215

第四节 随机性解释变量的EViews应用实例219

本章思考练习题219

第十一章 经典单方程计量经济学模型的几个专题221

第一节 虚拟变量模型221

第二节 动态经济学模型：自回归和分布滞后模型228

第三节 模型的设定分析＊244

本章思考练习题251

第四篇 联立方程模型255

第十二章 联立方程模型的概念及识别问题255

第一节 联立方程模型的一些概念255

第二节 联立方程模型的结构型与约简型258

第三节 普通最小二乘法的联立性偏误问题262

第四节 联立方程模型的识别264

第五节 联立方程模型的识别规则268

本章思考练习题272

第十三章 联立方程模型的估计方法274

第一节 联立方程模型估计方法综述274

第二节 工具变量法及EViews应用275

第三节 间接最小二乘法及EViews应用280

第四节 二阶段最小二乘法285

第五节 似无相关回归分析方法291

第六节 三阶段最小二乘法及EViews应用296

本章思考练习题300

第五篇 时间序列模型303

第十四章 随机过程和单位根检验303

第一节 随机过程的基本概念303

第二节 平稳和非平稳随机过程306

第三节 平稳随机过程的数字特征309

第四节 平稳性和自相关函数310

第五节 非平稳过程和单位根312

本章思考练习题323

第十五章 时间序列模型326

第一节 几种主要的随机线性时间序列模型326

第二节 随机线性时间序列模型的识别331

第三节 随机线性时间序列建模335

第四节 随机线性时间序列模型的预测346

第五节 协整和误差修正模型353

本章思考练习题370

附录373

参考文献406