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总序1

前言1

第一章 信用与信用风险管理1

第一节 信用概述1

一、信用的含义1

二、信用的作用5

三、当代信用学说7

第二节 信用风险10

一、信用风险的含义10

二、信用风险分类12

三、信用风险形成的原理15

四、信用风险的经济后果分析20

第三节 信用风险管理23

一、信用风险管理的定义和构成要素23

二、信用管理机构与信用管理行业24

三、信用风险管理的历史演进28

四、构建我国信用体系所面临的问题32

本章小结36

本章关键术语37

本章思考练习题37

第二章 企业信用风险管理38

第一节 企业信用风险管理概述38

一、企业内部组织结构的设计39

二、信用政策的制定41

第二节 客户信用评估43

一、客户资信调查43

二、信用分析45

三、授信决策48

四、完善信用决策过程49

第三节 规范合约和债权保障50

一、规范合同 杜绝纰漏50

二、债权保障 转移风险52

第四节 事中追踪和事后总结56

一、制定收账程序56

二、事中控制的具体措施58

三、事后总结61

本章小结62

本章关键术语62

本章思考练习题62

第三章 金融机构信用风险管理64

第一节 金融机构信用风险管理概述64

一、金融机构信用风险管理的定义65

二、金融机构信用风险的特征和类型65

第二节 商业银行的信用风险及其管理66

一、信用风险的类型及成因66

二、信用风险的识别66

三、信用风险评估与计量71

四、信用风险监测与报告76

五、有问题贷款的控制与管理81

第三节 非银行金融机构的信用风险管理82

一、投资银行的信用风险及其管理83

二、保险公司的信用风险及其管理84

三、信托公司与金融租赁公司的信用风险及其管理87

本章小结90

本章关键术语90

本章思考练习题90

第四章 国家风险管理92

第一节 国家风险的含义92

一、国家风险的定义与表现形态92

二、国家风险的种类95

第二节 影响国家风险的因素97

一、经济因素97

二、政治因素101

三、社会因素104

四、外部因素104

第三节 国家风险的防范与控制105

一、风险回避105

二、风险转移108

三、风险抑制109

四、风险自留113

五、风险集合114

本章小结114

本章关键术语115

本章思考练习题115

第五章 信用管理行业116

第一节 行业概况及征信产品介绍116

一、企业资信调查报告117

二、个人信用报告118

三、产业现状及国家风险调查报告120

第二节 企业征信产品的生产和衍生服务120

一、著名的企业信用管理机构121

二、资信调查与信用评级124

三、企业征信的衍生服务126

第三节 个人征信产品的生产和应用126

一、美国三大信用局127

二、信用局业务及个人信用报告128

三、个人信用报告的应用130

第四节 我国信用管理行业的发展131

一、我国信用管理行业的历史发展进程131

二、国内著名的信用服务中介机构简介132

三、我国信用管理行业存在的问题和发展前景137

本章小结139

本章关键术语139

本章思考练习题140

第六章 财务分析在信用风险管理中的运用141

第一节 财务报表简介141

一、财务报表概述141

二、基本财务报表144

三、辅助报表150

四、其他相关资料150

第二节 主要财务比率及其分析运用151

一、变现能力比率152

二、负债比率154

三、盈利能力比率157

四、现金流量比率159

第三节 财务比率综合分析161

一、杜邦财务分析体系161

二、财务比率综合分析163

本章小结165

本章关键术语165

本章思考练习题165

第七章 信用风险衡量及其发展167

第一节 传统信用风险衡量方法167

一、传统信用风险衡量方法167

二、传统信用分析流程172

三、传统信用分析重点174

四、传统信用分析的缺陷176

第二节 信用风险模型177

一、信用风险衡量的新发展177

二、模型的应用范围178

三、信用风险模型179

四、信用风险模型的实施182

五、信用风险模型现存的问题和难点183

本章小结183

本章关键术语184

本章思考练习题184

第八章 信用风险衡量的计分模型185

第一节 信用计分方法与模式185

一、加权计分法185

二、A计分法186

三、评估模型法187

四、综合评估法187

第二节 Z计分模型188

一、Z计分模型介绍188

二、Z计分模型的应用193

三、Z计分与债券信用质量197

四、我国上市公司信用风险的Z值分析实证检验分析197

五、Z计分模型的局限性199

第三节 Z计分模型的扩展200

一、Z′计分模型——对于非上市公司200

二、Z′′计分模型——对于非制造型企业201

三、新兴市场评分模型（EMS）201

第四节 ZETA计分模型202

一、建立新模型的原因202

二、预测效果203

三、样本选择203

四、变量分类203

五、与Z值模型的对比205

本章小结207

本章关键术语207

本章思考练习题207

第九章 信用风险定价模型209

第一节 概述209

第二节 莫顿的结构化模型210

一、莫顿结构化模型的经典假设210

二、公司债券价值的计算211

三、利率的风险结构213

第三节 随机利率与信用风险215

一、随机利率的引入215

二、模型的推导215

三、风险衡量217

第四节 信用风险定价的简化形式方法217

一、离散的简化形式方法218

二、信用价差期限结构的马尔可夫模型220

三、连续时间的简化形式方法223

附录224

本章小结225

本章关键术语226

本章思考练习题226

第十章 信用风险管理的高级模型227

第一节 KMV信用监控模型228

一、KMV信用监控模型的基本原理228

二、KMV信用监控模型的计算228

三、KMV信用监控模型的一个例子232

四、KMV信用监控模型的应用233

五、KMV信用监控模型的评价234

第二节 信用度量术234

一、信用度量术简介234

二、什么是在险价值235

三、信用资产在险价值的计算235

四、信用度量术简单评价241

第三节 麦肯锡公司的信用风险管理模型242

一、主要计算步骤242

二、简单评价244

第四节 信用风险附加模型244

一、信用风险附加模型的主要假设244

二、求解资产组合的损失分布244

三、简要评价245

本章小结246

本章关键术语246

本章思考练习题246

第十一章 信用衍生产品及其他风险度量模型247

第一节 信用衍生产品的定义与发展247

一、信用衍生产品及其市场248

二、信用衍生产品分类及原理249

第二节 信用衍生产品的风险管理260

一、信用风险261

二、流动性风险262

三、交易风险262

四、依从风险263

五、法律和监管风险263

六、定价风险263

七、信誉风险264

第三节 信用衍生产品的定价方法264

一、基于信用评级的违约模型264

二、基于信用差价的违约模型265

三、基于担保产品市场的定价265

四、再造／融资成本定价方法265

本章小结266

本章关键术语266

本章思考练习题266

参考文献267