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?{1第4章 最优资产组合模型的若干推广和计算方法85

4.1 log最优资产组合理论85

4.2 指数跟踪优化组合模型93

4.3 效用最优化和有高阶矩约束的最优资产组合模型97

4.4 最优资产组合的计算方法99

习题四107

第5章 连续时间资产组合选择与跨期资本资产定价模型110

5.1 连续时间资产组合模型110

5.2 连续时间跨期资本资产定价模型114

5.3 等弹性消费效用的投资消费问题116

习题五118

第6章 离散时间期权定价理论120

6.1 期权概述120

6.2 Cox-Ross-Rubinstein二项式期权定价公式122

6.3 测度变换129

6.4 美式期权130

6.5 期权的基本性质135

习题六141

第7章 连续时间期权定价理论144

7.1 欧式期权定价的Black-Scholes公式144

7.2 未定权益Black-Scholes定价方程解的概率表达式与风险中性定价150

7.3 标的股票支付红利的期权定价154

7.4 美式看跌期权Black-Scholes方程的边界条件157

7.5 标的股票支付红利的美式看涨期权及其自由边界162

7.6 向下触销看涨期权163

7.7 永续期权165

7.8 最优提早执行期权167

7.9 执行价格为随机变量的期权169

7.10 亚式期权170

7.11 远期合约与期货合约171

7.12 不完全市场期权定价简介173

7.13 Hull-White随机波动率模型下的期权定价175

习题七178

第8章 利率期限结构理论182

8.1 利率与债券182

8.2 确定利率的期限结构185

8.3 理性预期假设186

8.4 连续时间期限结构方程190

8.5 仿射期限结构模型195

8.6 时齐仿射利率模型及期限结构197

8.7 预期假设与均衡205

8.8 流动性偏好理论与市场分割理论207

8.9 Heath-Jarrow-Morton利率模型及期限结构213

习题八217

第9章 公司资本结构定价219

9.1 单周期确定投资情况的Modigliani-Miller无关性定理219

9.2 单周期不确定投资情况的Modigliani-Miller定理221

9.3 连续时间Modigliani-Miller无关性定理229

9.4 资本结构定价方程230

9.5 认股权证231

9.6 风险贴现债券233

9.7 利率风险结构234

9.8 从属债券与有担保债券239

9.9 可转换债券与可赎回债券241

9.10 带有利率风险的公司证券的定价243

9.11 浮动利率债券设计245

9.12 资本加权平均成本与跨期资本资产定价模型综合246

习题九250

参考文献252