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目 录1

第一部分1

相关理论、简单线性回归模型1

第一章经济计量学的定义、范围和门类1

1.1经济计量学的定义和范围1

1.2经济计量学的目的7

1.3经济计量学的门类9

第二章经济计量研究的方法论11

2.1第一阶段模型的确定12

2.2第二阶段模型的估计18

2.3第三阶段估计值的评定30

2.4第四阶段模型予测功效的评定34

2.5经济计量模型的合乎需要的性质36

第三章相关理论38

3.1总论38

3.2 线性相关的度量：总体相关系数ρ及其样本估计值r41

3.3相关系数的数值48

3.4等级相关系数52

3.5偏相关系数55

3.6线性相关理论的局限性56

第四章 简单线性回归模型、普通最小平方法65

4.1简单线性回归模型66

4.2线性随机回归模型的假定75

4.3应变数Y的分布79

4.4最小平方准则和OLS的“正规”方程80

4.5估计截距为零的函数88

4.6根据估计的回归直线估计弹性91

第五章最小平方估计值的统计显著性检验、一级检验95

5.1用r2检验拟合优度96

5.2参数估计值的显著性检验102

5.3 b0和b1的置信区间131

5.4样本相关系数的显著性检验135

5.5关于显著性统计检验重要性的说明139

5.6应用于双变数模型的OLS估计程序的总结140

第六章最小平方估计值的特性144

6.1估计式的合乎需要的特性144

6.2最小平方估计式的特性158

第七章 多重回归与简单线性回归模型的其它推广169

7.1具有两个解释变数的模型169

7.2一般线性回归模型183

7.3偏相关系数191

7.4线性回归模型推广于非线性关系195

第八章回归与方差分析205

8.1作为一种统计方法的方差分析法206

8.2回归分析与方差分析222

8.3回归分析与方差分析的比较226

8.4检验回归的总显著性229

8.5检验由于增添解释变数而使拟合的改进233

8.6检验由不同样本求得的系数是否相等243

（CHOW检验）243

8.7 当增大样本容量时，检验回归系数的稳定性248

8.8对函数的两个（或更多）参数之间的252

关系所加的约束进行检验252

经济计量问题、线性回归模型假定的二级检验第九章扰动变数u的随机性、零平均值、常数方差和正态性的假定263

9.1 u的随机性假定263

第二部分263

9.2 u的零平均值假定264

9.3同方差性假定267

9.4u的正态性假定288

第十章自相关294

10.1序列独立性的假定的意义294

10.2自相关的来源300

10.3 u假定非相关的似乎合理性301

10.4一阶自回归型式302

10.5自相关的后果306

10.6自相关检验311

10.7自相关的解法320

10.8估计自相关参数的方法324

10.9小结331

10.10根据自相关函数进行予测339

第十一章多重共线性341

11.1多重共线性的含义341

11.2假定的似乎合理性342

11.3多重共线性的结果343

11.4查明多重共线性的检验349

11.5解决多重共线性影响的方法365

11.6多重共线性与予测369

11.7多重共线性与识别370

11.8 多重共线性与变数的错误确定：确定偏倚371

第十二章 变数的误差、时间作为变数、378

虚拟变数、根据分组数据进行估计378

12.1变数的误差378

12.2时间作为变数409

12.3虚拟变数（或二进制度变数）411

12.4观测值的分组417

第十三章滞后变数、分布滞后模型430

13.1外生滞后变数433

13.2内生滞后变数446

13.3含有内生变数滞后值Y（t-？）的模型中b467

项估计方法467