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第一单元　证券投资战略与理论1

第一章　报酬率3

第一节　单利报酬率4

（1）应募者报酬率5

（2）最终报酬率7

（3）所有期间报酬率9

第二节　复利报酬率12

（1）将来价值16

（2）现在价值16

（3）IRR(International Rate of Return)19

第二章 证券投资风险及投资组合理论25

第一节　证券价格与利率变动风险25

（1）有关证券价格比利率变动的不确实性25

（2）证券价格与利率变动的统计法（风险）27

（3）债券利率变动的基本性质38

（4）股价变动的基本性质40

（5）外汇汇率变动的基本性质41

第二节　债券投资组合理论的基础知识42

（1）市面利率变动所引起的债券之实质性价格变化42

（2）Duration52

（3）Immunization战略59

（4）藉Duration所做的债券投资组合战略60

第三节 股票投资组合理论的基础知识—CAPM(Capital Asset Pricing Model)68

（1）β值（贝他系数）68

（2）β值的信赖度69

（3）运用β值之股票投资组合战略73

（4）CAPM(Capital Asset Pricing Model)75

（5）APT(Arbitrage Pricing Theory)77

（1）投资分散的意义79

第一节　投资分散79

第三章 资金分配及投资分散的投资组合管理79

（2）投资分散的种类与方法80

（3）投资组合风险的投资分散特性87

第二节 资金分配的投资组合之风险及回收率89

第三节　最合适之投资组合95

第四章　现在的证券投资分析法99

第一节　买卖点判断的一般性方法99

（1）图形分析99

（2）乖离率分析115

第二节　买卖点（判断之将来利率及价格预测法）130

（1）直线回归分析131

（2）自己相关分析133

（3）箱型＝珍金斯（Jenkins）法136

第五章　新投资战略141

第一节　选择权141

（1）选择权交易及其发展141

（2）何谓选择权交易？143

（3）有关选择权佣金？150

第二节 运用期货之投资组合战略162

（1）运用期货交易之衡低风险方法162

（2）何谓投资组合保险？164

（3）让投资组合保险实施投资组合战略之效果166

第二单元　证券投资战状，理论之数学基本知识171

第六章　利率之数学173

第一节 倍乘173

第二节 级数175

第三节　重覆第一单元178

（1）现在价值，将来价值之计算178

（2）IRR之计算183

（3）Duration之计算185

第一节　或然率187

第七章　证券投资风险，投资组合理论之数学应用187

第二节　平均，期待值196

第三节　分散，标准偏差206

第四节　正规分布217

第五节 重覆第一单元225

（1）风险值之计算225

（2）差价指数之计算232

第八章 现在的投资分析（预测、买卖点分析）之数学237

第一节　共分散237

第二节　相关分析241

第三节　回归分析254

第四节 自己相关分析273

第五节　重覆第一单元276

（1）β值之计算276

（2）利率，价格变动趋势之计算279

（3）自己相关之计算281

附录：为了今後学习之方便287

1．证券投资理论287

2．Black=Scholes式之计算法291

3．微积分297

4．线形代数302