图书介绍

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实证金融研究方法 以金融和银行业为例
  • （英）索利斯（S0llisR.）著；曲春青译 著
  • 出版社： 大连：东北财经大学出版社
  • ISBN：9787565413070
  • 出版时间：2014
  • 标注页数：254页
  • 文件大小：110MB
  • 文件页数：264页
  • 主题词：金融学－研究方法

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图书目录

第1章 导论1

1.1本书内容与结构1

1.2电脑软件3

1.3数据4

1.4参考文献5

第2章 随机变量及随机过程6

2.1概述6

2.2随机变量与随机过程7

2.3时间序列模型14

2.4小结34

2.5章末习题34

2.6参考文献35

第3章 回归与波动38

3.1概述38

3.2回归模型38

3.3条件波动的拟合及预测50

3.4小结58

3.5章末习题58

3.6参考文献59

第4章 资产组合理论及资产配置62

4.1概述62

4.2收益率63

4.3股利贴现模型68

4.4现代资产组合理论（MPT）69

4.5实证范例77

4.6小结83

4.7章末习题84

4.8附录84

4.9参考文献85

第5章 资产定价模型和因子模型87

5.1概述87

5.2资本资产定价模型（CAPM）88

5.3因子模型94

5.4实证范例99

5.5小结105

5.6章末习题106

5.7附录106

5.8参考文献108

第6章 市场有效性111

6.1概述111

6.2市场有效性检验112

6.3经济计量预测117

6.4技术分析119

6.5数据探测124

6.6实证范例125

6.7小结135

6.8章末习题136

6.9附录137

6.10参考文献138

第7章 汇率的建模和预测143

7.1概述143

7.2汇率144

7.3市场有效性及汇率平价条件146

7.4市场效率检验147

7.5购买力平价150

7.6汇率的预测160

7.7实证范例165

7.8小结170

7.9章末习题171

7.10附录171

7.11参考文献174

第8章 利率的拟合和预测180

8.1概述180

8.2债券181

8.3利率模型189

8.4预期假说的实证检验198

8.5实证范例203

8.6小结208

8.7章末习题209

8.8附录209

8.9参考文献211

第9章 市场风险管理214

9.1概述214

9.2使用德尔塔-正态法计算的风险价值215

9.3使用历史模拟法计算的风险价值219

9.4使用蒙特卡洛模拟法计算的风险价值220

9.5债券的VaR222

9.6衍生品的风险价值223

9.7回测检验229

9.8金融监管与VaR232

9.9实证范例237

9.10小结250

9.11章末习题251

9.12附录251

9.13参考文献253

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