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第1章 导论1

1．1研究的意义与背景1

1．2研究的主要问题3

1．3研究框架与研究方法5

1．4本书的创新之处6

第2章 投资者情绪和流动性概述9

2．1投资者情绪的定义及其影响因素10

2．2流动性及其测度11

2．3心理学关于投资者情绪的研究14

2．4投资者情绪、流动性与预期资产收益关系研究15

2．5投资者情绪测度的研究21

2．6股市惯性投资策略或相对强势投资策略24

2．7一些基于投资者情绪的理论模型26

2．8本章小结：需要进一步研究的问题32

第3章 投资者情绪与流动性：理论模型及指标构建34

3．1投资者情绪与流动性建模的理论基础35

3．2一个关联投资者情绪与流动性的理论模型及其假说36

3．3基于流动性的投资者情绪指标的构建45

3．4几个投资者情绪指标相合度研究和假说3-1检验46

3．5投资者情绪与资产收益生成过程和假说3-2检验49

3．6本章小结57

第4章 什么因素影响了投资者情绪？60

4．1指标的选取与检验假说61

4．2数据来源和研究方法说明63

4．3主要因素的描述性统计65

4．4检验结果及分析69

4．5本章小结79

第5章 投资者情绪与资产未来收益关系分析81

5．1投资者情绪与收益的关系模型和研究假说82

5．2数据样本选择和研究方法83

5．3投资者情绪对资产收益的预测能力分析85

5．4投资者情绪的持续性研究97

5．5投资者情绪与资产收益的互动研究：基于VAR模型（假说5-3的检验）100

5．6本章小结106

第6章 中国股市的流动性被“合理”定价了吗？108

6．1“流动性溢价”的存在性与已有的研究109

6．2流动性测度与研究设计110

6．3数据来源及说明114

6．4检验结果及分析117

6．5本章小结120

第7章 基于情绪指标的投资策略盈利性123

7．1惯性／反转投资策略123

7．2投资策略的构建和研究假说127

7．3数据来源和研究方法131

7．4投资策略的盈利性考察132

7．5投资策略的盈利分解比较140

7．6本章小结142

第8章 结论及展望154

8．1主要的研究结论154

8．2对股票投资者的几点建议155

8．3未来的研究方向156

参考文献157