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第1章 导论1

1.1 资本账户开放的界定1

1.1.1 直接定义1

1.1.2 间接定义3

1.2 研究背景和意义4

1.3 研究思路和内容7

1.3.1 研究思路7

1.3.2 研究内容9

1.4 研究方法11

1.5 研究基本结论12

第2章 后金融危机时代中国资本账户开放的内外诱致性动因分析15

2.1 引言15

2.2 资本账户开放的一般动因18

2.2.1 主动性动因18

2.2.2 被动性动因20

2.2.3 中国资本账户开放的动因23

2.3 后金融危机时代中国资本账户开放的内部诱致性动因分析25

2.3.1 优化资本市场资源配置25

2.3.2 丰富居民投资组合29

2.3.3 降低资本交易成本35

2.4 后金融危机时代中国资本账户开放的外部诱致性动因分析37

2.4.1 完善人民币汇率机制37

2.4.2 维持国际收支平衡39

2.4.3 接轨国际金融市场43

第3章 中国资本账户开放的经济效应研究50

3.1 资本账户开放对经济发展的约束51

3.1.1 两个约束方程式51

3.1.2 国内外文献综述54

3.2 资本账户开放度的测定方法57

3.2.1 Quinn指数法和Share指标法57

3.2.2 Feldstein-Horioka储蓄率—投资率测度方法58

3.2.3 基于利息率差异的测度方法58

3.2.4 基于股市收益率关联度的测度方法59

3.2.5 基于实际资本规模的测度方法60

3.3 中国资本账户开放的经济增长效应：实证分析60

3.3.1 中国资本账户开放度的测定方法60

3.3.2 变量选择及数据说明61

3.3.3 数据检验63

3.3.4 误差修正（VEC）模型及脉冲响应分析66

3.4 中国资本账户开放对金融发展的影响67

3.4.1 变量选择与数据描述67

3.4.2 数据检验69

3.4.3 VEC模型估计与脉冲响应分析70

3.5 本章小结72

第4章 资本账户开放下的货币替代问题：数理模型分析73

4.1 货币替代的一般理论73

4.1.1 动态最优化模型73

4.1.2 货币需求模型82

4.2 货币替代的托马斯约束83

4.2.1 引言83

4.2.2 托马斯模型扩展84

4.2.3 结论与展望96

4.3 相对风险偏好系数规律97

4.3.1 引言97

4.3.2 相对风险偏好系数分析99

4.3.3 结论104

4.4 资本账户开放的最优比例分析104

4.4.1 引言104

4.4.2 最优化选择106

4.4.3 结论112

第5章 资本账户开放下的中国资本外逃分析113

5.1 文献综述114

5.1.1 资本外逃定义的界定114

5.1.2 资本账户开放对资本外逃的影响118

5.1.3 资本管制与资本外逃120

5.2 资本外逃的测定方法121

5.2.1 直接法121

5.2.2 间接法122

5.2.3 杜利法123

5.2.4 资产法124

5.3 资本账户开放下的中国资本外逃：实证分析124

5.4 资本账户开放下的中国资本管制：博弈分析127

5.4.1 模型变量的设置128

5.4.2 逃汇与资本管制分析129

5.4.3 结论132

第6章 资本账户开放下的金融危机及传染问题133

6.1 资本账户开放下的金融危机爆发及传染现象133

6.1.1 金融危机爆发133

6.1.2 金融危机传染134

6.1.3 危机后的国际资本流动风险135

6.2 资本账户开放与金融危机及传染关系的文献回顾136

6.2.1 资本账户开放与金融不稳的关系136

6.2.2 有关资本账户开放的货币危机及传染理论140

6.2.3 有关资本账户开放的金融危机国际传染141

6.3 资本账户开放下的金融市场波动传染实证：以美国次贷危机传染为例143

6.3.1 SVAR模型构建143

6.3.2 样本选取与短期约束讨论144

6.3.3 第一个样本的实证检验146

6.3.4 第二个样本的实证检验158

6.3.5 结论170

第7章 发达国家和金砖五国资本账户开放：案例分析172

7.1 发达国家资本账户开放的方式比较172

7.1.1 发达国家资本账户开放概述172

7.1.2 英国方式：间接管制＋政策配合175

7.1.3 德国方式：直接管制＋单边浮动178

7.1.4 荷兰方式：盯人防守＋弹性管制181

7.2 金砖五国资本账户开放的比较分析183

7.2.1 月亮宝石：印度资本账户开放的闪光之处183

7.2.2 恐怖伊万：俄罗斯资本账户开放的可鉴之处187

7.2.3 向往辉煌：巴西资本账户开放的今昔对比194

7.2.4 未雨绸缪：南非资本账户开放的举步维艰196

7.2.5 大善若水：中国资本账户开放的长远规划199

第8章 后金融危机时代的中国资本账户开放策略203

8.1 后金融危机时代的中国资本流动203

8.1.1 后金融危机时代新兴国家的资本流动203

8.1.2 后金融危机时代的中国资本流动204

8.2 中国资本账户开放的动态条件206

8.2.1 中国资本账户开放的一般前提条件206

8.2.2 中国资本账户开放的动态条件207

8.3 中国资本账户开放次序的选择210

8.4 人民币升值下的资本管制215

参考文献218