图书介绍

金融市场多标度理论建模及其风险管理应用2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

金融市场多标度理论建模及其风险管理应用
  • 杨宏林编 著
  • 出版社： 长沙：湖南大学出版社
  • ISBN：9787811139822
  • 出版时间：2011
  • 标注页数：126页
  • 文件大小：26MB
  • 文件页数：136页
  • 主题词：金融市场－风险管理－研究

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图书目录

第1章 绪论1

1.1研究意义与问题的提出1

1.1.1研究意义1

1.1.2问题的提出3

1.2国内外研究现状及评述4

1.2.1金融市场多标度行为特征的国内外研究现状及评述4

1.2.2金融市场多标度建模的国内外研究现状及评述8

1.2.3金融市场风险管理的国内外研究现状及评述10

1.2.4已有研究的总结15

1.3研究思路和方法16

1.4研究内容与主要创新点18

1.4.1研究内容18

1.4.2主要创新点19

1.5结构安排与技术路线20

第2章 金融市场多标度幂律特征和临界现象24

2.1收益率多标度条件下的幂律特征24

2.1.1收益率的中心分布24

2.1.2收益率的尾部分布26

2.2收益率多标度条件下的临界现象30

2.3本章小结33

第3章 金融市场多标度条件下的相关性特征34

3.1金融市场多标度条件下的幂相关性34

3.1.1不同收益率序列的时变特征35

3.1.2收益率序列多标度条件下的幂相关性分析36

3.2金融市场多标度的幂律分布与相关性关联研究40

3.2.1幂律分布的变化对于相关性的影响40

3.2.2特定类型的相关性对于幂律分布的影响45

3.3本章小结50

第4章 金融市场多标度自相似性和层次结构特征52

4.1多标度的自相似性52

4.1.1自相似性——结构函数的标度指数53

4.1.2扩展自相似性——相对结构函数的相对标度指数56

4.1.3广义扩展自相似性——归一化相对结构函数广义相对标度指数61

4.2多标度的层次结构特征64

4.2.1波动相关关系三维特征结构64

4.2.2 SL层次结构模型67

4.3本章小结71

第5章 金融市场多标度条件下波动的级串方向和结构73

5.1多标度条件下波动的因果关系73

5.1.1多标度条件下波动的单位根检验74

5.1.2多标度条件下波动的因果关系检验75

5.2多标度条件下波动级串结构的方向76

5.2.1利用交叉相关系数分析多标度条件下波动的传递方向76

5.2.2利用功率谱分析多标度条件下波动的传递方向79

5.3多标度条件下波动级串结构概念图82

5.4本章小结84

第6章 金融市场多标度离散随机分割级串模型87

6.1金融市场离散随机波动级串模型构建87

6.1.1金融市场离散随机波动模型构建原理87

6.1.2金融市场离散随机波动模型的构建87

6.2金融市场波动级串模型控制参数的讨论90

6.3金融市场波动级串模型的Monte-Carlo仿真比较91

6.4最优金融市场级串模型与经验数据的比较101

6.5本章小结104

第7章 金融市场多标度条件下的风险模型106

7.1基于多标度条件下波动级串模型的风险分散化原理106

7.2单一资产多标度条件下的风险分散化模型107

7.3本章小结113

结论114

参考文献118

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