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第1章 绪论1

1.1　金融工程的产生及发展1

1.2　金融工程的研究内容3

1.3　金融工程的基本功能4

复习与思考5

第2章　证券市场6

2.1　证券市场概述6

2.2　证券交易程序和交易机制8

2.3　证券市场监管12

复习与思考14

第3章　资产组合理论15

3.1　证券投资收益与风险15

3.2　资产组合收益与风险23

3.3　资产组合的有效边界28

3.4　投资者效用函数与风险偏好33

3.5　无差异效用曲线与最优投资组合38

复习与思考42

第4章　资产定价理论43

4.1　资本资产定价模型43

4.2　因素模型54

4.3　套利定价理论62

4.4　有效市场理论69

复习与思考72

第5章　行为金融理论73

5.1　非有效市场理论73

5.2　投资者心理与行为偏差80

5.3　行为金融投资策略86

复习与思考88

第6章　固定收益证券89

6.1　债券概述89

6.2　债券的定价93

6.3　影响债券投资价值的因素分析101

6.4　债券的利率期限结构107

6.5　债券的久期与风险管理118

6.6　债券投资组合管理125

复习与思考135

第7章　股权收益证券137

7.1　股票概述137

7.2　股利贴现模型——收入资本化法139

7.3　相对估价模型——比率分析法147

复习与思考153

第8章　远期和期货基础154

8.1　远期交易概述154

8.2　远期合约的定价163

8.3　远期交易的应用166

8.4　期货交易概述169

8.5　期货交易策略173

复习与思考178

第9章　金融期货交易179

9.1 外汇期货179

9.2　利率期货186

9.3　股票指数期货197

复习与思考207

第10章　期权基础208

10.1　期权的基本概念208

10.2　期权交易盈亏平衡分析215

10.3　期权的价格特征219

10.4　期权交易策略224

复习与思考234

第11章　期权定价理论235

11.1　二叉树期权定价模型235

11.2　Black-Scholes期权定价模型241

复习与思考245

第12章　互换交易247

12.1　互换交易概述247

12.2　利率互换248

12.3　货币互换252

12.4　互换的应用257

复习与思考261

第13章　投资基金262

13.1　投资基金概述262

13.2　投资基金的类型263

13.3　投资基金的实际操作和运用265

13.4　投资基金的选择268

复习与思考271

第14章　投资管理272

14.1　投资管理的方式与步骤272

14.2　对投资者特征的分析275

14.3　投资工具的选择277

14.4　投资者的资产配置279

复习与思考282

第15章　投资绩效评价283

15.1　投资绩效评价涉及的问题283

15.2　投资组合收益率的衡量284

15.3　风险调整后的业绩评估287

15.4　证券选择能力和市场时机选择能力292

复习与思考295

主要参考文献296